Ce projet réalisé en C++ lit les cours d’un instrument financier récupéré en fichier csv sur finance.yahoo.com. Il effectue par la suite une analyse des bougies japonaises qu’il forme selon une unité de temps choisit par l’utilisateur.
Le programme a été réalisé en constituant plusieurs fonctions renvoyant des statistiques comme :
- Le nombre de hausses et de baisses consécutives
- Le nombre de bougie ayant un open égal au high et une mèche de longueur égale ou plus au moins égale a 1,2 ou 3Pip
- le nombre de figures perceptibles dans la suite de bougies
Plusieurs figures sontétudiées à travers ce programme notamment :
- le doji : indécision
- la libellule doji : point de renversement
- le doji en pierre tombale : renversement
- l’étoile du matin : renversement de creux
Les chandeliers japonais constituent une représentation graphique permettant de visualiser des configurations techniques mettant en évidence des signaux d'entrée ou de sortie sur les marchés.
Cette première étape du programme nous a permis de passer à la deuxième qui consiste à effectuer des statistiques sur les moyennes calculées par fenêtres glissantes paramétrables. Les moyennes sont les suivantes :
- moyenne mobile
- moyenne mobile pondérée
- moyenne mobile exponentielle
Plusieurs fonctions permettent ainsi de renvoyer des éléments comme :
- la probabilité que la valeur suivante soit comprise dans la moyenne
- le nombre moyen de valeurs successives probables comprises dans un range ou une valeur particulière
Le programme renvoie ainsi des statistiques selon les moyennes et les valeurs suivantes :
- Range : Open - Close
- Range : High - Low
- Range : clôture de la veille - plus haut du jour
- Range : clôture de la veille- le plus bas du jour
- Range : clôture de la veille - plus bas du jour
- Close
- Open
- High
- Low
- etc
Ce programme simple et optimisé, nous a apporté une approche de l’analyse technique des bougies japonaises et permet à l’utilisateur d’obtenir des statistiques sur les données historiques de sa série afin d’éventuellement définir une technique de trading.
