Ce projet de fin d’étude est réalisé pour la trésorierie du crédit agricole IDF (paris Gare de lyon).
Le programme principal de ce projet est écrit en langage VBA et est exécuté via une page excel. Afin d’améliorer les performances de notre projet, les fonctions sont écrites en C++ via visual studio et sont exécutés par un DLL.
Ce projet permet :
- Le calcul de VL (long, long/short, short)
- Calcul de performance
- Calcul de risques
- Attribution/contribution en terme de risque et de performance
De n’importe quel portefeuille chargé par l’utilisateur.
Les données (prix) sont directement récupérés sur bloomberg ou reuters.