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L'objectif de ce projet a été d'implémenter le modele de SAbr pour le calcul de la volatilité implicite
Réalisé sous Excel/VBA, nous avons sur la base de données historiques généré les paramètres du modele et calculé avec ceux ci la volatilité implicite.
La graphique obtenu met donc en evidence un smile de volatilité et soulève les limites de ce modèle