Dans cette section sont présentés les différents projets relatifs à la gestion des risques. Vous y retrouverez notamment les projets d'application econométrique (Validation et calibration de modèles, Estimateurs de volatilités, calculs de VaR sur un portefeuille d'options etc...)  

Le but de ce projet a été de fitter un modele ARMA à une serie de données, ici celles du Nikkei, valeurs hebdomadaires sur 100 jours du 30-11-2012 au 01-05-2013 (6 mois). Le projet fut scindé en 5 etapes principales: 1- Test de stationnarité des données     Effectué à l'aide du test de...

L'objectif de ce projet a été d'implémenter le modele de SAbr pour le calcul de la volatilité implicite Réalisé sous Excel/VBA, nous avons sur la base de données historiques généré les paramètres du modele et calculé avec ceux ci la volatilité implicite. La graphique obtenu met donc en evidence un...

Estimation et Backtesting de la Var, via méthodes delta normale, delta gamma     Methode Delta Normale: Approximation linéaire du pay off d'une option pour de faibles variations de ce dernier. Il est alors possible d'approcher la variance d'un portefeuille composé par exemple d'une option...